本周白糖價格呈振蕩走勢,至5月12號夜盤結束,白糖價格收于6653,本周白糖期貨九月合約成交量194萬手,持倉量為65.35萬,成交量和持倉量整體保持穩定。
白糖期權在本周累計成交量為1.95萬手(單邊,下同),其中看漲期權累計成交量為1.06萬手,看跌期權成交量為0.92萬手,成交量PC_Ratio由0.84上升至0.87,相較上周成交量PC_Ratio并未出現明顯變動,持倉量PC_Ratio繼續維持在0.76,反映市場情緒仍偏中性。
觀察白糖九月合約不同行權價隱含波動率,可以看到行權價為7000的看跌期權SR709P7000的隱含波動率偏高,或存在套利空間。
本周白糖價格呈振蕩走勢,白糖波動率整體保持穩定,白糖期權隱含波動率也較為平穩,目前白糖平值期權行權價移動到了6700的位置。從圖10中可以看到白糖九月看漲期權隱含波動率相對看跌期權偏低,反映部分期權投資者對白糖價格向上突破的可能性也并不看好,預計白糖大概率處于區間振蕩的行情。
本周五賣出寬跨組合有所虧損。賣出寬跨組合1(SR709C6800,SR709P6600)今日損益為-2元/份,賣出寬跨組合2(SR709C6900,SR709P6500)今日損益為-5.5元/份。鑒于白糖價格下探空間有限,建議投資者可擇時賣出寬跨組合。
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